20 tỷ USD: Thụy Sĩ mở tham vấn cải tổ ngân hàng, UBS phản đối mạnh

Thụy Sĩ đã chuyển kế hoạch cải tổ quy định với các ngân hàng lớn sang giai đoạn tham vấn lập pháp, sau cuộc khủng hoảng của Credit Suisse. Kế hoạch tập trung siết trách nhiệm ban lãnh đạo, thu hồi thù lao sai phạm, mở rộng quyền giám sát và tăng dự trữ thanh khoản cho tình huống khẩn cấp.

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ (Federal Council) cho biết đã khởi động tham vấn về dự thảo sửa đổi Luật Ngân hàng và Nghị định Thanh khoản vào ngày 12/8. Thời hạn góp ý kéo dài đến ngày 19/11.

Dự thảo hướng đến việc phòng ngừa khủng hoảng tại các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống và giúp việc xử lý đổ vỡ trở nên khả thi hơn nếu sự cố xảy ra. Mục tiêu là giảm bớt tình huống người nộp thuế phải gánh chi phí giải cứu ngân hàng lớn.

Nội dung chính gồm △áp dụng cơ chế trách nhiệm cho quản lý cấp cao (senior manager) △lập cơ chế thu hồi thù lao tại các ngân hàng có tầm quan trọng hệ thống △mở rộng quyền can thiệp sớm và xử phạt của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) △tăng cường kế hoạch phục hồi và xử lý đổ vỡ cho ngân hàng lớn △chuẩn bị tài sản thế chấp để tiếp cận hỗ trợ thanh khoản từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) và các ngân hàng trung ương nước ngoài.

Cơ chế trách nhiệm quản lý cấp cao là công cụ xác định trước ai chịu trách nhiệm cho từng quyết định quan trọng và phạm vi trách nhiệm cụ thể. Cơ chế thu hồi thù lao cho phép ngân hàng đòi lại các khoản thưởng hiệu suất đã chi trả, nếu sau này phát hiện sai sót trong quản lý hoặc hành vi vi phạm pháp luật.

Đợt cải tổ này bắt nguồn từ khủng hoảng Credit Suisse hồi tháng 3/2023. Trong báo cáo công bố tháng 12 cùng năm, FINMA nhận định Credit Suisse đã đánh mất niềm tin của khách hàng và thị trường do thực thi chiến lược thất bại, liên tiếp vướng bê bối và quản lý rủi ro yếu kém.

FINMA cũng đánh giá rằng quá trình xử lý khủng hoảng khi đó đã bộc lộ giới hạn về thẩm quyền pháp lý của cơ quan này. Từ đó, FINMA đề xuất cần có cơ chế trách nhiệm quản lý cấp cao, quyền xử phạt và các quy định quản trị chặt chẽ hơn.

Riêng phần quy định về vốn được xúc tiến theo một tiến trình khác, đi trước một bước. Ngày 22/4, Hội đồng Liên bang đã thông qua dự thảo sửa Luật Ngân hàng, yêu cầu các ngân hàng Thụy Sĩ có tầm quan trọng hệ thống phải dùng vốn cổ phần phổ thông cấp 1 (CET1) để bảo đảm toàn bộ phần vốn góp tại các công ty con ở nước ngoài.

CET1 là loại vốn lõi, hấp thụ tổn thất đầu tiên khi ngân hàng phát sinh thua lỗ. Trọng tâm của đề xuất chính phủ là tạo vùng đệm đủ lớn, để thua lỗ từ công ty con nước ngoài không làm suy yếu sự an toàn vốn của ngân hàng mẹ.

Chính phủ Thụy Sĩ ước tính quy định này sẽ khiến UBS phải bổ sung khoảng 20 tỷ USD vốn CET1. Sau khi toàn bộ gói cải tổ được áp dụng, tỷ lệ CET1 của tập đoàn UBS được dự kiến ở mức khoảng 15,5%.

Trong tuyên bố ngày 22/4, UBS nói rằng “hoàn toàn không đồng tình” (strongly disagree) với đề xuất của chính phủ. Ngân hàng này cho rằng gói quy định được đề xuất là “cực đoan” (extreme), thiếu tương thích với chuẩn mực quốc tế và có thể ảnh hưởng rộng đến kinh tế Thụy Sĩ.

UBS ước tính nếu quy định được thực thi đầy đủ, vốn CET1 ròng của tập đoàn sẽ giảm khoảng 4 tỷ USD. Riêng phương án khấu trừ toàn bộ phần vốn góp tại công ty con nước ngoài, tính trên cơ sở ngân hàng mẹ độc lập, UBS cho rằng sẽ cần bổ sung thêm khoảng 20 tỷ USD vốn CET1.

Ngược lại, FINMA hoan nghênh đề xuất của Hội đồng Liên bang hồi tháng 4 và ủng hộ việc siết cơ chế trách nhiệm, quyền xử phạt cùng quyền yêu cầu công bố thông tin. Đến tháng 7, SNB cũng đánh giá UBS có đủ vốn để đáp ứng các cải tổ đã lên kế hoạch.

Quốc hội Thụy Sĩ hiện chưa chốt mức vốn CET1 bổ sung yêu cầu với UBS, mà đang cân nhắc phương án dung hòa giữa ổn định tài chính và năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng. Theo Reuters đưa tin ngày 24 tháng 7 (giờ địa phương), quốc hội đang xem xét khả năng hạ mức yêu cầu khoảng 20 tỷ USD mà chính phủ đưa ra. Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ cũng cho rằng cần cân bằng giữa hai mục tiêu này.

Dự thảo sửa Luật Ngân hàng sẽ phải qua quy trình của quốc hội và sớm nhất có thể có hiệu lực vào đầu năm 2029. Riêng yêu cầu chuẩn bị tài sản thế chấp trong Nghị định Thanh khoản dự kiến áp dụng từ năm 2033, sau khi các biện pháp nới lỏng chuyển giao tài sản thế chấp theo luật liên quan được chốt.