3,36 triệu giao dịch được phân tích, Sonic và Manic công bố cách đánh giá ví trên thị trường dự đoán

Sonic SVM và Manic đã công bố một khung đánh giá mã nguồn mở nhằm đo lường độ chính xác trong phán đoán của các nhà giao dịch trên thị trường dự đoán. Trong kiểm định ngoài mẫu (out-of-sample) sử dụng dữ liệu giao dịch lịch sử của Polymarket, độ chính xác dự đoán giá mua tiếp theo của nhóm ví hàng đầu cao gấp khoảng 4 lần so với cách chọn lọc dựa trên lãi lỗ tích lũy (PnL).

Sonic SVM cùng dự án trong hệ sinh thái Manic đã công bố 'Khung Trí tuệ Nhà giao dịch (Trader Intelligence Framework - TIF)' vào ngày 10. TechFlow cho biết TIF được xây dựng để đánh giá độ chính xác trong phán đoán của nhà giao dịch so với giá thị trường, thay vì dựa trên lợi nhuận tích lũy.

TIF đã tái cấu trúc và xử lý 3,36 triệu dữ liệu vị thế từ các giao dịch lịch sử trên Polymarket. Trong số đó, khoảng 545.000 giao dịch có đầy đủ dữ liệu về giá vào lệnh và kết quả thanh toán.

Khung đánh giá này chia dữ liệu giao dịch theo từng ví và từng loại giao dịch để tính điểm. Đây là phương thức đánh giá hiệu quả của nhà giao dịch trên thị trường dự đoán dựa trên mức độ khớp giữa phán đoán tại thời điểm giao dịch và kết quả sau đó, thay vì chỉ dựa vào quy mô lãi lỗ đơn thuần.

Trong kiểm định ngoài mẫu, độ chính xác dự đoán giá mua tiếp theo của nhóm 20% ví có điểm TIF cao nhất cao hơn khoảng 4 lần so với khi chọn lọc cùng quy mô ví dựa trên PnL tích lũy. Con số này là kết quả kiểm định trên dữ liệu giao dịch lịch sử của Polymarket.

PnL là lãi lỗ phát sinh từ giao dịch. PnL tích lũy có thể biến động lớn tùy theo quy mô giao dịch và kết quả của từng thị trường cụ thể, vì vậy khi so sánh khả năng phán đoán của nhà giao dịch chỉ dựa trên lãi lỗ, cần xem xét thêm quá trình giao dịch và mẫu dữ liệu.

Khung đánh giá lần này đã mở rộng tiêu chí xếp hạng nhà giao dịch từ quy mô lãi lỗ sang khả năng lặp lại của phán đoán. TokenPost cũng từng giới thiệu quan điểm cho rằng khó có thể đánh giá năng lực nhà giao dịch chỉ dựa trên bảng xếp hạng lãi lỗ tích lũy.

Quy tắc tính điểm, tiêu chí chọn lọc ví và mã kiểm định của TIF đều đã được công khai. Người dùng bên ngoài có thể kiểm tra phương thức đánh giá và quy trình kiểm định.

Các ví 'tiền thông minh' (smart money), tín hiệu thời gian thực và tính năng cảnh báo dựa trên TIF đã được áp dụng vào trang Discover của Manic Trade. Các tính năng liên quan cũng được cung cấp trên ứng dụng di động Apple App Store và Google Play.

'Tiền thông minh' là cách gọi các ví thể hiện năng lực phân tích hoặc hiệu quả giao dịch tương đối cao. Tuy nhiên, không thể khẳng định rằng hiệu quả trong quá khứ của một ví cụ thể sẽ tiếp tục dẫn đến kết quả giao dịch tốt trong tương lai.

Manic Trade cung cấp dữ liệu thị trường và giao dịch theo từng tài sản như bitcoin(BTC), ethereum(ETH) trên màn hình thị trường dự đoán. Người dùng có thể theo dõi đồng thời dòng giao dịch của từng thị trường tài sản và tín hiệu từ các ví.

Cần phân biệt giữa kết quả kiểm định TIF mà TechFlow đưa tin và màn hình dịch vụ của Manic. Màn hình dịch vụ mô tả các tính năng của nền tảng, nhưng không trình bày riêng phần kiểm định cho con số hiệu quả gấp khoảng 4 lần nói trên.

Việc công bố lần này tập trung vào cách phân biệt giữa quy mô kết quả và độ chính xác của phán đoán khi đánh giá nhà giao dịch trên thị trường dự đoán. Đây là nỗ lực chi tiết hóa tiêu chí đánh giá, dựa trên thực tế rằng ví có quy mô giao dịch lớn không hẳn có độ chính xác dự đoán cao.

Tuy nhiên, đối tượng kiểm định mới chỉ giới hạn ở dữ liệu giao dịch lịch sử của Polymarket. Việc kết quả đánh giá tương tự có xuất hiện trên các thị trường dự đoán hay nền tảng giao dịch khác hay không vẫn cần được kiểm định thêm.

Sonic SVM và Manic có kế hoạch mở rộng TIF sang nhiều nền tảng giao dịch khác trong thời gian tới. Trong quá trình mở rộng, kết quả đánh giá có thể thay đổi ra sao khi cấu trúc giao dịch và tiêu chuẩn dữ liệu khác nhau giữa các nền tảng sẽ được xác nhận thêm.