Intel vượt 1,3 triệu hợp đồng quyền chọn, phí quyền chọn mua đạt 231 triệu USD

Khối lượng giao dịch quyền chọn Intel(INTC) vượt 1,3 triệu hợp đồng, gấp khoảng 3 lần mức trung bình tháng, trong khi giao dịch quyền chọn mua vượt quyền chọn bán. Cùng ngày, chỉ số biến động VIX của chứng khoán Mỹ giảm xuống 15,4.

Phần phí quyền chọn từ các giao dịch mua chủ động đạt 320 triệu USD (khoảng 4,4192 nghìn tỷ won), trong đó 231 triệu USD (khoảng 3,1891 nghìn tỷ won) tập trung vào quyền chọn mua. Crypto Briefing đưa tin số hợp đồng quyền chọn mua đạt khoảng 270.000, còn quyền chọn bán ở mức dưới 140.000 hợp đồng.

Cổ phiếu Intel đóng cửa ở mức 108,80 USD ngày 17 tháng 9, tăng 7,67% so với mức 101,05 USD của phiên trước. Trong phiên, giá có lúc lên 111,37 USD. Tallac Options cùng ngày ghi nhận khối lượng giao dịch Intel khoảng 145 triệu cổ phiếu.

Hợp đồng được chú ý nhất là quyền chọn mua đáo hạn ngày 2 tháng 10 với giá thực hiện 115 USD. Tuy nhiên, bên mua, bên bán cuối cùng và hoạt động phòng hộ liên quan đến hợp đồng này chưa được xác nhận.

Quyền chọn mua trao quyền mua cổ phiếu ở một mức giá nhất định, còn quyền chọn bán trao quyền bán cổ phiếu. Việc giao dịch quyền chọn mua nhiều hơn quyền chọn bán không đủ để khẳng định dòng tiền mua mới hoặc triển vọng giá tăng.

Xu hướng tích cực trên thị trường quyền chọn không chỉ xuất hiện ở Intel. AMD(AMD) cũng ghi nhận khối lượng giao dịch quyền chọn gấp khoảng 2 lần mức trung bình tháng, với 107.000 hợp đồng quyền chọn mua và 71.500 hợp đồng quyền chọn bán.

Crypto Briefing cũng đưa tin CrowdStrike(CRWD) và SpaceX ghi nhận giao dịch quyền chọn mua vượt mức trung bình 30 ngày. Tuy nhiên, mục đích cụ thể và cấu trúc vị thế của từng giao dịch không được nêu.

Nhu cầu quyền chọn mua cũng tương đối mạnh trong hoạt động định giá của các nhà tạo lập thị trường. Quyền chọn mua ngang giá được giao dịch với mức phí cao hơn khoảng 2 USD so với quyền chọn bán có cùng điều kiện.

Điều này cho thấy nhu cầu đối với quyền chọn theo hướng tăng tương đối lớn. Tuy vậy, đây không phải là chỉ báo trực tiếp về việc mua cổ phiếu thực tế hay ý định đầu tư dài hạn.

Khối lượng giao dịch quyền chọn có thể bao gồm giao dịch mua mới, điều chỉnh vị thế hiện hữu, phòng hộ rủi ro và đóng vị thế trước ngày đáo hạn. Vì vậy, chỉ dựa vào khối lượng giao dịch và tỷ lệ quyền chọn mua-bán là chưa đủ để xác định định hướng của bên giao dịch.

Trong khi giao dịch quyền chọn tại một số cổ phiếu riêng lẻ tăng, biến động trên toàn thị trường lại giảm. VIX giảm hơn 2 điểm trong ngày, đóng cửa ở mức 15,4, thấp nhất trong một tuần.

VIX là chỉ số đo lường biến động dự kiến của giá cổ phiếu trong 30 ngày tới dựa trên giá quyền chọn S&P500. TokenPost trước đó đưa tin rằng VIX thấp không đồng nghĩa bất ổn thị trường đã biến mất.

VIX giảm ngay sau quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ(Fed). Ngày 16 tháng 9, Fed tăng 0,25 điểm phần trăm biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4,00%. Quyết định được thông qua nhất trí với tỷ lệ 12-0.

Diễn biến lần này cho thấy nhu cầu quyền chọn tại các cổ phiếu bán dẫn xuất hiện đồng thời với mức biến động thấp trên toàn thị trường. Tuy nhiên, do vị thế cuối cùng và mục đích giao dịch quyền chọn Intel chưa được xác nhận, chưa thể mở rộng diễn giải thành nhu cầu đầu tư dài hạn hoặc định hướng giá cổ phiếu.