Bán khống 20,6 triệu USD chỉ số Mỹ, đòn bẩy tới 50 lần

Một ví tiền mã hóa ẩn danh đã mở vị thế bán khống trị giá khoảng 20.588.900 USD trên các hợp đồng vĩnh cửu liên kết với chỉ số Nasdaq100 và S&P500 của Mỹ. Cả hai hợp đồng đều sử dụng đòn bẩy toàn phần lên tới 50 lần.

Theo BlockBeats dựa trên dữ liệu giám sát của TradingBeats, đưa tin ngày 9, địa chỉ ví bắt đầu bằng 0x2b0f đã liên tục bán các hợp đồng liên kết chỉ số Mỹ vào sáng cùng ngày. Quy đổi theo giờ Việt Nam, các giao dịch diễn ra trong khoảng 6 giờ 3 phút đến 8 giờ 10 phút sáng, và từ 6 giờ 11 phút đến 6 giờ 25 phút sáng.

Ở hợp đồng liên kết Nasdaq100, ví này khớp lệnh 331,6331 đơn vị. Quy mô giao dịch đạt khoảng 9.786.600 USD, giá vào lệnh trung bình khoảng 29.510,4 USD.

Ở hợp đồng liên kết S&P500, số lượng khớp lệnh là 1.408,172 đơn vị. Quy mô giao dịch khoảng 10.802.300 USD, giá vào lệnh trung bình khoảng 7.671,15 USD.

Tổng quy mô vào lệnh của hai vị thế đạt khoảng 20.588.900 USD. Tính đến thời điểm đưa tin, tổng giá trị vị thế khoảng 20.615.600 USD, trong khi khoản lỗ tạm tính khoảng 26.600 USD.

Đòn bẩy áp dụng cho hợp đồng Nasdaq100 là 30 lần, còn hợp đồng S&P500 là 50 lần. Giá thanh lý được đưa ra lần lượt là khoảng 30.803,7 USD và 7.970,8 USD.

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu là sản phẩm phái sinh, theo đó nhà đầu tư không nắm giữ cổ phiếu hay chỉ số thực tế mà chỉ thanh toán lãi lỗ theo biến động giá hợp đồng. Giá của hợp đồng vĩnh cửu hình thành dựa trên chỉ số do sàn giao dịch quy định cùng cơ chế oracle và cấu trúc hợp đồng, khi áp dụng đòn bẩy thì mức lãi lỗ theo biến động giá cũng được khuếch đại.

Địa chỉ ví này nhận khoảng 771.300 USDC vào khoảng 6 giờ sáng giờ Việt Nam, sau đó nạp thêm 25.000 USDC. Tổng số tiền nạp lũy kế khoảng 796.300 USDC, và giao dịch chỉ số đầu tiên bắt đầu chỉ khoảng 3 phút sau lần nạp tiền đầu tiên.

Như vậy, quy mô vị thế danh nghĩa lớn hơn số tiền nạp vào hơn 25 lần. Trong giao dịch đòn bẩy, khi quy mô vị thế càng lớn so với tài sản ký quỹ, rủi ro thua lỗ và bị thanh lý bắt buộc càng tăng nếu giá biến động ngược chiều.

Tính đến thời điểm đưa tin, cả hai vị thế vẫn đang được duy trì. Mục đích giao dịch và danh tính của nhà đầu tư chưa được công bố, và hiện chưa thể xác nhận liệu đã có đợt thanh lý hay giao dịch bổ sung nào xảy ra sau đó hay không.