Funding của SKHX, SNDK, MU và chỉ số Mỹ chuyển âm, áp lực short tăng

Tỷ lệ funding của các sản phẩm phái sinh liên quan đến lưu trữ SKHX, SNDK, MU cùng hai sản phẩm gắn với chỉ số chứng khoán Mỹ S&P500 và XYZ100 đều chuyển sang âm. Sau nhịp phục hồi của tài sản cơ sở, dòng vị thế short xuất hiện nhiều hơn, làm gia tăng áp lực điều chỉnh các vị thế đòn bẩy ngắn hạn.

Theo dữ liệu giám sát của HyperInsight, tỷ lệ funding hiện tại sau khi quy đổi mức theo giờ sang chu kỳ 8 giờ lần lượt là SKHX -0,2544%, SNDK -0,0242% và MU -0,0032%. S&P500 và XYZ100 cũng ghi nhận mức âm tương ứng -0,0139% và -0,0075%.

Giá trị danh nghĩa của hợp đồng mở ở ba sản phẩm lưu trữ giảm từ 1,022 tỷ USD (khoảng 1,431 nghìn tỷ won) xuống 853 triệu USD (khoảng 1,194 nghìn tỷ won). Mức giảm vào khoảng 170 triệu USD (khoảng 238 tỷ won), tương đương 16,6%. Xét theo số lượng hợp đồng, hợp đồng mở của SKHX giảm 39,3%, SNDK giảm 5,3% và MU giảm 4,2%.

Ngược lại, giá trị danh nghĩa hợp đồng mở của S&P500 và XYZ100 tăng 3,9%, từ 752 triệu USD (khoảng 1,053 nghìn tỷ won) lên 781 triệu USD (khoảng 1,093 nghìn tỷ won). Số lượng hợp đồng của hai sản phẩm này lần lượt tăng khoảng 1,0% và 6,6%, cho thấy dòng tiền ở nhóm chỉ số Mỹ vẫn có sự phân hóa so với nhóm lưu trữ.

Ở cấp độ địa chỉ ví, quá trình giảm đòn bẩy tiếp tục tập trung tại SKHX. Tổng cộng 43 vị thế long SKHX quy mô triệu USD đã giảm khoảng 175 triệu USD (khoảng 245 tỷ won), trong đó 34 địa chỉ đã đóng toàn bộ vị thế.

Tính trên cả 5 sản phẩm, các địa chỉ quy mô triệu USD trong 24 giờ qua ghi nhận mức giảm ròng khoảng 161 triệu USD (khoảng 225 tỷ won) ở vị thế long và khoảng 271 triệu USD (khoảng 379 tỷ won) ở vị thế short. Điều này cho thấy tác động thực tế lên cung cầu vẫn cần được theo dõi thêm, đặc biệt khi tỷ lệ funding âm có thể phản ánh sự thay đổi nhanh trong cấu trúc vị thế phái sinh.